Moving Average Standardabweichungsanzeige

Standardabweichung Standardabweichung ist ein Wert der Marktvolatilitätsmessung. Dieser Indikator beschreibt die Spanne der Preisschwankungen relativ zum Moving Average. Wenn der Wert dieses Indikators hoch ist, ist der Markt volatil, und die Preise der Bars sind relativ im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt verteilt. Wenn der Indikatorwert niedrig ist, kann der Markt mit einer niedrigen Volatilität beschrieben werden, und die Preise der Bars liegen eher nahe beim gleitenden Durchschnitt. Normalerweise wird dieser Indikator als Bestandteil anderer Indikatoren verwendet. Für die Bollinger-Bandsreg-Berechnung wird der Wert der Standardabweichung des Symbols zu seinem gleitenden Durchschnitt addiert. Das Marktverhalten stellt den Austausch hoher Handelsaktivitäten und langwierigen Marktes dar. Der Indikator kann daher leicht interpretiert werden: Wenn sein Wert zu niedrig ist, d. H. Der Markt ist absolut inaktiv, ist es sinnvoll, eine Spike bald anders zu erwarten, wenn sie extrem hoch ist, bedeutet dies höchstwahrscheinlich, dass die Aktivität bald zurückgehen wird. Berechnen: StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) / N) AMOUNT (ji - N, i) SUM ((ApPRICE (j) - MA 150 Standardabweichung des aktuellen Balkens SQRT 150 Quadratwurzel AMOUNT (ji - N, i) 150 die Summe der Quadrate von ji - N bis i N 150 die Periode des Glättens von ApPRICE (j) 150 den angewandten Preis des j-ten Balkens MA (OPPRICE, N, i) 150 der Wert der N-Periode gleitenden Durchschnitt auf der aktuellen bar ApPRICE (i) 150 der angewandte Preis der aktuellen bar. Moving Durchschnittliche technische Indikator Die Moving Average Technische Indikator zeigt die durchschnittliche Instrument Preiswert Für einen bestimmten Zeitraum. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfach (auch als Arithmetik bezeichnet). Exponentiell. Geglättet und linear gewichtet. Bewegungsdurchschnitte können für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Wenn wir von einem einfachen gleitenden Durchschnitt sprechen, sind alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich wertig. Exponentielle und linear gewichtete Bewegungsdurchschnitte legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnittswerten auf dem Chart: Einfacher Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Smoothed Moving Average (SMMA) Linearer gewichteter Moving Average (LWMA) Berechnung: Simple Moving Average (SMA) Wird der arithmetische gleitende Durchschnitt berechnet, indem die Preise des Instrumentenschlusses über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. Dabei ist: N die Anzahl der Berechnungsperioden. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem der gleitende Durchschnitt eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses auf den vorherigen Wert addiert wird. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die neuesten Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz des exponentiellen gleitenden Durchschnitts wird wie folgt aussehen: Wo: CLOSE (i) der Preis des laufenden Periodenabschlusses EMA (i-1) Exponentiell bewegender Durchschnitt des vorherigen Periodenabschlusses P der Prozentsatz der Verwendung des Preiswerts. Smutterhed Moving Average (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Durchschnitts wird als einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) berechnet: Der zweite und nachfolgende gleitende Mittelwert wird gemäß dieser Formel berechnet: wobei: SUM1 die Summe der Schlusskurse für N ist Perioden PREVSUM ist die geglättete Summe des vorherigen Balkens SMMA1 ist der geglättete gleitende Durchschnitt des ersten Balkens SMMA (i) ist der geglättete gleitende Durchschnitt des aktuellen Balkens (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) ist der aktuelle Schlusskurs N Ist die Glättungsperiode. Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten sind die letzten Daten von größerem Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird. Wobei: SUM (i, N) die Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten ist. Source Code Vollständige MQL4-Quelle für Moving Averages ist in der Codebasis verfügbar: Moving Averages Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MetaQuotes Software Corp reserviert. Ein Kopieren oder Nachdruck dieser Materialien ist ganz oder teilweise verboten. Standardabweichung Standardabweichungswert Der Marktvolatilitätsmessung. Dieser Indikator beschreibt die Spanne der Preisschwankungen relativ zum Moving Average. Wenn der Wert dieses Indikators hoch ist, ist der Markt volatil, und die Preise der Bars sind relativ im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt verteilt. Wenn der Indikatorwert niedrig ist, kann der Markt mit einer niedrigen Volatilität beschrieben werden, und die Preise der Bars liegen eher nahe beim gleitenden Durchschnitt. Normalerweise wird dieser Indikator als Bestandteil anderer Indikatoren verwendet. Somit muss bei der Berechnung von Bollinger-Bandsreg der Symbol-Standardabweichungswert zu seinem gleitenden Durchschnitt addiert werden. Das Marktverhalten stellt den Austausch hoher Handelsaktivitäten und langwierigen Marktes dar. Der Indikator kann daher leicht interpretiert werden: Wenn sein Wert zu niedrig ist, d. H. Der Markt ist absolut inaktiv, ist es sinnvoll, eine Spike bald anders zu erwarten, wenn sie extrem hoch ist, bedeutet dies höchstwahrscheinlich, dass die Aktivität bald zurückgehen wird. Berechnen StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) / N) AMOUNT (ji - N, i) SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE, N, i)) 2) StdDev (i) Abweichung des aktuellen Balkens SQRT Quadratwurzel AMOUNT (ji - N, i) Summe der Quadrate von ji - N bis i N Glättungsperiode ApPRICE (j) angewandter Preis der j bar MA (ApPRICE, N, i) gleitender Mittelwert mit Die N Periode auf der aktuellen Bar ApPRICE (i) angewandter Preis der aktuellen bar. Standardabweichung (StdDev) Der technische Indikator "Standardabweichung" (StdDev) misst die Marktvolatilität. Dieser Indikator charakterisiert die Skalierung der Preisänderungen im Zusammenhang mit dem Moving Average. Wenn daher der Indikatorwert groß ist, ist der Markt volatil, und die Barwerte sind in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt eher verteilt. Wenn der Indikatorwert nicht groß ist, bedeutet dies, dass die Marktvolatilität niedrig ist und die Barwerte eher dem gleitenden Durchschnitt entsprechen. Normalerweise wird dieser Indikator als Bestandteil anderer Indikatoren verwendet. Wenn also Bollinger-Bänder berechnet werden, wird der Wert der Symbol-Standardabweichung zu seinem Moving Average addiert. Das Marktverhalten stellt den Austausch hoher Handelsaktivitäten und langwierigen Marktes dar. Der Indikator kann daher leicht interpretiert werden: Wenn sein Wert zu niedrig ist, d. H. Der Markt ist absolut inaktiv, ist es sinnvoll, eine Spike bald anders zu erwarten, wenn sie extrem hoch ist, bedeutet dies höchstwahrscheinlich, dass die Aktivität bald zurückgehen wird. Berechnung: Wobei: StdDev (i) Standardabweichung des aktuellen Balkens SQRT Quadratwurzel AMOUNT (ji - N, i) Summe der Quadrate von ji - N bis i N Glättungsperiode ApPRICE (j) der angewandte Preis des j-ten Balkens MA (ApPRICE (i), N, i) irgendein gleitender Durchschnitt des aktuellen Balkens für N Perioden ApPRICE (i) der angewandte Preis des aktuellen Balkens. Quellcode Vollständige MQL4-Quelle für Standardabweichung ist in der Codebasis verfügbar: Standardabweichung Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MetaQuotes Software Corp. vorbehalten. Das Kopieren oder Nachdrucken dieser Materialien ist ganz oder teilweise verboten. Standardabweichung Standardabweichung 150 Wert der Marktvolatilitätsmessung. Dieser Indikator beschreibt die Spanne der Preisschwankungen relativ zum einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn der Wert dieses Indikators hoch ist, ist der Markt volatil, und die Preise der Bars sind relativ im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt verteilt. Wenn der Indikatorwert niedrig ist, kann der Markt mit einer niedrigen Volatilität beschrieben werden, und die Preise der Bars liegen eher nahe beim gleitenden Durchschnitt. Normalerweise wird dieser Indikator als Bestandteil anderer Indikatoren verwendet. Bei der Berechnung von Bollinger Bandsreg. Muss man den Symbol-Standardabweichungswert zu seinem gleitenden Durchschnitt addieren. Das Marktverhalten stellt den Austausch hoher Handelsaktivitäten und langwierigen Marktes dar. So kann der Indikator leicht interpretiert werden: Stier, wenn sein Wert zu niedrig ist, dh der Markt absolut inaktiv ist, ist es sinnvoll, eine Stachel bald Bull anders erwarten, wenn es extrem hoch ist, bedeutet es höchstwahrscheinlich, dass die Aktivität bald sinken wird . Berechnen StdDev SQRT (SUM (NS) - N (N), N) / N) wobei: SQRT 150 Quadratwurzel SUM (N) 150 Summe innerhalb von N Perioden SMA (N) Zeitraum von NN 150 Berechnungszeitraum. 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