Bewegungskurve

Analysieren Sie Ihre Eigenkapitalkurve Im Allgemeinen werden mechanische Handelssysteme von statistischen Beobachtungen abgeleitet, die eine Marktrsquos bevorstehende Wahrscheinlichkeit zum Tendenzen oder seitlichen Handel voraussagen. In Anbetracht der zyklischen Natur der Märkte und der fluktuierenden Volatilität der Marktpreise, Systemsrsquo zurückgibt natürlich Ebbe und Flow im Laufe der Zeit als Marktbedingungen verschieben. In der Regel bei hohen Volatilitätsniveaus tendieren Trendsysteme gut und seitwärts Systeme tendenziell ausfallen. Ebenso führen während der Perioden geringer Volatilität Trading-Range-Systeme, während Trendsysteme verzögern. Daher wird, unabhängig von der Art des Systems, die Eigenkapitalkurve Erschöpfungsperioden erleben. Trader, natürlich, sind immer auf der Suche nach Techniken, um Drawdowns zu reduzieren und sogar verlieren Perioden in Gewinner. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Volatilität in einem Versuch, dies zu prognostizieren, aber eine der praktischen einfach ist die Überwachung der Leistung des Systems selbst zu messen. Analysieren der Eigenkapitalkurve ist ein einfacher Weg, um vorherzusagen, wie ein bestimmtes System ausführen wird. Hier zeigen wir, wie die Equity-Kurvenanalyse die Ergebnisse des mechanischen Handelssystems verbessern kann, indem wir nicht nur Veränderungen von Stausperioden zu Trends identifizieren, sondern auch dem Händler erlauben, auf dieser Schicht Kapital zu schlagen. Trading der Eigenkapitalkurve Eine einfache Möglichkeit, die konjunkturelle Wirkung von Märkten auf Handelssysteme zu beurteilen, ist die Anwendung von prozentualen Drawdown-Stopps auf die Performance des Systems. Percentage-basierte Equity-Stops beziehen sich nicht auf einen prozentualen Rückgang des zugrunde liegenden Marktes, sondern beziehen sich auf einen prozentualen Rückgang des Eigenkapitals des Systemrsquos vom höchsten gemessenen Punkt der Eigenkapitalkurve bis zur Gegenwart. (Beide Arten von Stopps können gleichzeitig genutzt werden.) Da das Eigenkapital dynamisch ist, muss es entweder manuell oder durch einen programmierten Algorithmus überwacht werden. Dieser Ansatz ist eine Geld-Management-Methode, die auf jedes System angewendet werden kann, Abflachung der Equity-Line. Eine weitere nützliche Technik beinhaltet die Durchführung einer Trendanalyse der Eigenkapitalkurve selbst. Bewegungsdurchschnitte können auf die Eigenkapitalkurve eines Handelssystems angewendet werden, um zu bestimmen, wann und wie Trades von diesem Handelssystem zu nehmen sind. Die Berechnung beginnt mit einer grundlegenden technischen Handelsstrategie. Ein solches System ist, dass derzeit keine Geld-Management-Techniken. Solche Systeme können nichts anderes als ein einzelner Indikator sein. Dieses grundlegende System wird die Equity-Kurve, die analysiert werden. Der gleitende Durchschnitt wird auf Basis der Eigenkapitalkurve des Basissystems berechnet. Die Eigenkapitalkurve wird als ldquogoodrdquo definiert, wenn sie über ihrem gleitenden Durchschnitt und ldquopoorrdquo liegt, wenn sie darunter liegt. Mit diesen Informationen können wir mehrere Ansätze für den Handel unser System: Erlauben Sie Signale, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt ist, und Block-Trades, wenn unten. Ermöglichen größere Trades, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt liegt, und kleinere Trades, wenn unten. Positionen durch Filtern mit verschiedenen gleitenden Durchgängen verwalten. Erlauben Sie Signale, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt liegt, aber Handel gegenüber den systemrsquos Signalen, wenn die Eigenkapitalkurve unten ist. Für die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden: Die folgende Begriffsbestimmung gilt für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss und alle oder alle Vereinbarungen: Kunde, Sie und Ihr Verweis auf Sie, die Person, die auf diese Website zugreift und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. Die Gesellschaft, wir, wir und uns, bezieht sich auf unsere Firma. Partei, Parteien oder uns, bezieht sich sowohl auf den Auftraggeber als auch auf uns selbst oder den Auftraggeber oder uns selbst. 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Finanzen Magnaten 2015 Alle Rechte vorbehalten Equity Curve Trading, Teil 1 8211 Moving Averages Dieser Artikel wurde von Steve Nauta, Mitbegründer von Daticks. Auf der Oberfläche ist der Handel einfach. Kaufen, wenn der Markt geht und verkaufen, wenn der Markt geht. Sehen Sie, es ist einfach. Nun, wann ist der Markt steigt und wann ist der Markt hinunter That8217s der harte Teil, rechts Viele große Handelsstrategien sind da draußen, um Ihnen zu helfen, die Besonderheiten, wann und wie zu handeln, wenn zu kaufen oder zu verkaufen, wenn zu beenden , Etc. Das Problem ist, dass die meisten Menschen die Grundlagen durcheinander bringen. Was meine ich mit den meisten Menschen verwirren die Grundlagen Nun ist jeder Blick auf die gleichen Five Ebenen, Unterstützung und Widerstand Ebenen, gleitenden Durchschnitt und mehr Punkt ist, dass wir alle mit der gleichen technischen Analyse. Warum ist es, dass einige Geld verdienen und andere nicht wollen, um die Rentabilität zu erhöhen und zu senken Drawdowns Eine Sache, die gut funktioniert für einige Händler, um die Rentabilität zu steigern und zu senken Drawdowns ist Equity-Kurve Handel. Equity Kurve Handel ist ähnlich wie den gleitenden Durchschnitt auf einem Währungsdiagramm. Wenn Ihr aktuelles Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt Ihrer Eigenkapitalkurve liegt, handeln Sie wie gewohnt. Wenn Ihr Eigenkapital unter dem gleitenden Durchschnitt Ihrer Eigenkapitalkurve liegt, beenden Sie den Handel oder handeln Sie eine kleinere Größe. Sie sind im Wesentlichen mit Ihrem eigenen Handelshistorie zu bestimmen, ob oder nicht, den nächsten Handel durch Ihre Handelsstrategie vorgeschlagen nehmen. Sie können auch Equity-Kurve Trading, um Volumen Größe zu bestimmen. Tragen Sie größere Mengen, wenn Ihr Eigenkapital über Ihrem bewegten durchschnittlichen Handel kleiner Volumina ist, wenn Ihr Eigenkapital unter Ihrem gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn Sie feststellen, dass Sie neigen dazu, in Streifen Handel (wie viele von uns tun), dann die Einbeziehung Aktienkurve Handel in Ihre Handelsstrategie könnte das Richtige für Sie. Denken Sie daran, es gibt keine Garantie, dass dies für Sie und Ihren Handel zu arbeiten, aber es ist definitiv etwas zu beachten. Persönlich mag ich die größte Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben, wenn ich Handel und Aktienkurve Handel kann diese Quoten zu verbessern. 10 Trade Equity Curve Trading Moving Average Beispiel Zuerst haben wir einen handelsdurchschnittlichen Durchschnitt mit der normalisierten Eigenkapitalkurve in blau und dem gleitenden Durchschnitt in rot. Dies wird normalisiert, um die Handelsgröße aus dem Bild zu nehmen, so dass wir je nach Signal größer oder kleiner handeln können, ohne die Analyse zu beeinträchtigen. Wir betrachten die Zeiten, in denen die Linien einander kreuzen. Oben sehen wir, dass es viele Male gibt, dass die Handelsstrategie unter Verwendung des Aktienkurvenhandels an / ausgeschaltet worden wäre. Also, unten, wollen wir uns ansehen, was unsere Profitabilität geschieht und Drawdown, wenn ein Händler Equity-Kurve beinhaltet den Handel in ihre Handelsstrategie. Wie Sie sehen können, hinkt die trader8217s Leistung hinter der tatsächlichen Leistung früh, weil es einen sehr profitablen Handel verpasst. Dies kann manchmal passieren, aber was wir suchen ist, was mit Kapitalkurve Handel im Laufe der Zeit passiert. Es schaltete den Handel vor dem 20 Tropfen in der Leistung aus. Dann dreht es sich zurück, bevor ein guter Sprung in der Leistung nahe dem Ende. Dies ist genau das, was Sie suchen, um zu sehen, wenn die Integration Kurve Equity Trading. Hier sind die Endung Statistiken: Tatsächliche Rückkehr: 14.63, Actual Drawdown: -31,24, Actual DaScore: 0,2342, Win Rate: 26.90 Szenario Rückkehr: 28.72, Szenario Drawdown: -9,31 und Szenario DaScore: 1,5424, Win Rate: 53,62 Also, vorausgesetzt, Ihr Handel Gewinne und Verluste sind in der Regel in Streifen zu laufen, was Sie mit Equity-Kurve Handel zu sehen erwarten können kleinere Absenkungen ist, wie es den Handel vor diesen großen Drawdowns zu schließen neigt. Dies ist eine große Hilfe, und nicht nur für Ihre Rentabilität. Psychologisch hilft Ihnen das auch. Dein Verstand isn8217t Sie sagen, dass Sie zusätzliche vornehmen müssen, auf der nächsten Handels Ihre große Verluste aus dem letzten zu decken. 20 Handels Equity-Kurve Handel Durchschnittliche Beispiel Mit diesem nächsten Beispiel bewegen, werden wir eine 20 Handels gleitenden Durchschnitt verwenden. Das bedeutet, dass wir die letzten 20 Trades einnehmen, um festzustellen, ob wir unsere Trading-Strategie aktivieren oder deaktivieren sollten. Die normalisierte Eigenkapitalkurve ist blau und der gleitende Durchschnitt ist rot. Als Erinnerung, wenn die rote gleitenden Durchschnitt über der Equity-Kurve Linie bewegt, wird der Händler den Handel eingeschaltet. Wenn das Rot unter dem Blau wechselt, wird der Handel ausgeschaltet. Auch hier gibt es viele Zeiten, in denen jedoch ein - / ausgeschaltet werden würde Handel, dieses Mal werden wir sehen, dass wir frühzeitig auf diesem sehr profitablen Handel verpassen didn8217t (wie wir mit dem 10 Handels Beispiel oben haben). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der gleitende Durchschnitt gleich dem Eigenkapital ist, bis es 20 Trades gibt, ähnlich wie es in dem 10 Handelsbeispiel behandelt wurde. Auch von Interesse ist, dass das 20 Handelsbeispiel die Strategie viel früher im Hinblick auf den großen Rückgang des Eigenkapitals ausschaltet. Hier sind die Endung Statistiken: Tatsächliche Rückkehr: 14.63, Actual Drawdown: -31,24, Actual DaScore: 0,2342, Win Rate: 26.90 Szenario Rückkehr: 32.98, Szenario Drawdown: -9,68 und Szenario DaScore: 1,7033, Win Rate: 54,07 Also, was können Lernen wir aus Equity-Kurven-Handel Equity Kurve Handel ist am besten in Ihre bereits bestehende Handelsstrategie integriert. Es funktioniert auch am besten für streifig tradersthat ist Ihr Gewinn-Trades Trades und Ihre Verlust-Trades zu folgen neigen dazu neigen, zu gewinnen Verlust-Trades zu folgen. Es ist am besten, normalisierte Daten bei der Berechnung von Eigenkapitalkurven zu verwenden. Dadurch kann die Analyse das Volumen ignorieren und die genaueste Analyse liefern. Darüber hinaus können Sie auch weiterhin Ihre Strategie (in kleineren Volumes), wenn es ein Signal 8220off8221 signalisiert. Dann handeln Sie einfach größer, oder normal, Größen, wenn es signalisiert 8220on.8221 Versuchen Sie, die Gefahren eines jeden Handels Analyse zu vermeiden, einschließlich Equity-Kurve Handel. Es kann verlockend sein, den besten Darsteller auszuwählen. Eine Möglichkeit, mit diesem Tool als nur eine andere Art zu Kurvenanpassung Daten zu vermeiden, ist bei allen der Parameterwerte zu suchen gemeinsam (10 Handel, 20 Handel, etc.). Haben sie alle Ergebnisse zeigen, die ähnlich sind (mit Verbesserung) Wenn ja, könnte Ihre Trading-Strategie eine sehr gute Passform für diese Art der Analyse sein. Sobald Sie den Dreh der Einbeziehung Equity-Kurve Handel in Ihre Trading-Strategie zu erhalten, können es in Ihrem Drawdowns und Profitabilität signifikante Verbesserungen sein. DaScore Return / Abs (2 Max Drawdown) von Michael R. Bryant Eine Geldmanagement-Technik, die manchmal die Handelsleistung verbessern kann, besteht darin, die Positionsbestimmung auf der Grundlage von Crossovers eines gleitenden Durchschnitts der Eigenkapitalkurve zu modifizieren. Die Grundidee besteht darin, mehr oder weniger Verträge zu handeln, wenn die Eigenkapitalkurve über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Es gibt mindestens zwei grundlegende Wege, um diese Idee umzusetzen. Eine ist, den Handel zu stoppen, wenn die Eigenkapitalkurve über oder unter seinem gleitenden Durchschnitt kreuzt und den Handel an einem Crossover in der entgegengesetzten Richtung wieder aufnimmt. Dies ist die grundlegendste und häufig verwendete Methode. Sie würden in der Regel aufhören zu handeln, wenn die Aktienkurve unter dem gleitenden Durchschnitt kreuzt, wenn Ihr System oder Methode tendiert, Streifen von Gewinnen und Verlusten zu produzieren, so dass, wenn es beginnt zu verlieren, sein Bestes, um den Handel zu stoppen, bis es wieder zu gewinnen beginnt. Auf der anderen Seite, wenn Ihr System oder Methode neigt dazu, den Mittelwert zurückzurechnen - nach mehreren Siegen beginnt es zu verlieren, und umgekehrt - Sie würden in der Regel aufhören Handel nach der Equity-Kreuze über dem gleitenden Durchschnitt. Die Abhängigkeitsanalyse kann verwendet werden, um zu bestimmen, ob Ihr System eine dieser Tendenzen mit statistischer Signifikanz hat. Eine subtilere Methode zur Umsetzung von Aktienkursen ist ebenfalls möglich. Statt den Handel an Crossover der Eigenkapitalkurve zu starten und zu stoppen, können Sie die Positionsgröße bei gleitenden durchschnittlichen Crossover reduzieren oder erhöhen. Beispielsweise können Sie die Positionsgröße für die aktuell ausgewählte Methode um X erhöhen, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Sie können auch die Positionsgröße um Y verringern, wenn das Eigenkapital unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Genauer gesagt, nehmen Sie an, dass Sie feste gebrochene Positionsgrößen verwendeten und beschlossen, die Positionsgröße 50 zu erhöhen, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt überschritten wurde, und die Positionsgröße um 30 verringert, wenn das Eigenkapital unter dem gleitenden Durchschnitt überschritten wurde. In diesem Fall wäre die Positionsgröße entweder 50 höher oder 30 niedriger als der Wert, der durch die feste Bruchmethode allein bestimmt wurde. Alternativ können Sie die Positionsgröße auf Kreuzungen in einer Richtung ändern, aber nicht die andere. Beispielsweise könnten Sie die Positionsgröße 40 auf Überkreuzungen oberhalb des gleitenden Mittelwerts und des standardmäßigen festen Bruchwertes an Kreuzungen unterhalb des gleitenden Durchschnitts erhöhen. Um zu illustrieren, betrachten Sie die Handelsergebnisse unten gezeigt. Die Eigenkapitalkurve wird in Rot mit einem 10-Periodendurchschnitt in Grün dargestellt. Das Balkendiagramm unterhalb der Eigenkapitalkurve zeigt die Anzahl der Kontrakte an, die durch einen Vertrag je 3000 Eigenkapital bestimmt wird. Original-Equity-Kurve und Anzahl der Verträge vor der Anwendung der Equity-Curve-Crossover-Regel. Die Eigenkapitalkurve ist rot dargestellt, wobei ein 10-stelliger gleitender Durchschnitt der Eigenkapitalkurve grün ist. Beachten Sie, dass die Eigenkapital-Kurve tendenziell mittlere Rückkehr, dh eine Reihe von Siegen ist, gefolgt von einer Reihe von Verlusten, die von einer anderen Reihe von Gewinnen gefolgt wird, und so weiter. Dies spiegelt sich in der Zahl der Verträge wider, die an mehreren Stellen dramatisch ansteigen und fallen. Ein Handelsmuster dieser Art deutet darauf hin, dass es besser sein kann, den Handel zu stoppen, wenn die Eigenkapitalkurve über seinem gleitenden Durchschnitt liegt (Vorhersage einer Reversion auf Verluste) und den Handel fortsetzen, wenn die Eigenkapitalkurve unter den gleitenden Durchschnitt fällt (Vorhersage einer Umstellung auf Gewinne) . Die Anwendung dieses Ansatzes für die oben gezeigte Handelsreihe ergibt die unten dargestellte Eigenkapitalkurve. Eigenkapitalkurve und Anzahl der Kontrakte mit Equity-Kurve Crossover-Regel angewendet. Der Handel wird bei Überschreitungen über den gleitenden durchschnittlichen Handelszeiten bei Crossovers unter dem gleitenden Durchschnitt gestoppt. Die Eigenkapitalkurve ist rot dargestellt, wobei ein 10-stelliger gleitender Durchschnitt der Eigenkapitalkurve grün ist. Diese Veränderung führt nicht nur zu einer allmählich ansteigenden Eigenkapitalkurve mit mehr Gewinn und einem niedrigeren Drawdown, sondern mit weniger Trades. Die leeren Bereiche im Balkendiagramm unterhalb der Eigenkapitalkurve zeigen die übersprungenen Geschäfte an. Die Zahl der Verträge für die getroffenen Handlungen neigt dazu, viel reibungsloser zu steigen als vorher, ohne die dramatischen Anstiege und Tropfen der ursprünglichen Kurve. Ein ähnlicher, aber subtilerer Effekt könnte durch Erhöhung und / oder Verminderung der Positionsgröße relativ zu dem Wert erreicht werden, der aus dem Dollar-Eigenkapitalbetrag pro Vertrag (3000 im Beispiel) bei Kreuzungen des gleitenden Durchschnitts bestimmt wird. Wenn Sie über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Angebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, können Sie sich gerne an unsere E-Mail-Liste wenden. Danke. Wenn youre, das noch nach einem Rand auf den Märkten sucht, sind mechanische Handelssysteme die beste Weise, sie zu erhalten. Mehr erfahren. Equity-Kurve Crossover-Software Eine Geld-Management-Technik, die oft die Trading-Performance verbessert, ist die Anzahl der Aktien / Kontrakte auf der Grundlage von Crossovers eines gleitenden Durchschnitts der Aktienkurve gehandelt. Market System Analyzer (MSA) ist eine eigenständige Windows-Anwendung, die Equity-Kurve Crossover-Handel implementiert. Die Grundidee besteht darin, mehr oder weniger Aktien / Kontrakte zu handeln, wenn die Eigenkapitalkurve über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies kann eine effektive Technik für die Erhöhung der Größe der Gewinne Trades bei gleichzeitiger Reduzierung der Anzahl der verlierenden Trades. Market System Analyzer bietet Equity-Kurve Crossover-Regeln über den Befehl Position Sizing des Analysis-Menüs, das das folgende Dialogfeld öffnet. Die gewählte Regel wird auf die Eigenkapitalkurve im Hauptdiagrammfenster angewendet, die zeigt, wie die Regel die Handelsergebnisse beeinflusst hätte. Die Equity-Curve-Crossover-Regeln werden auf der Registerkarte Equity Curve Crossovers des Dialogs Positionsgröße angezeigt. Es gibt drei Optionen für die Umsetzung von Equity-Kurve Übergänge. Die erste Option, quotStop Handel, wenn Equity kreuzt über / unter dem gleitenden Durchschnitt wieder Handel auf Crossover in entgegengesetzter Richtung quot ist die grundlegendste Methode. Wenn diese Option ausgewählt ist, gibt die Option "quotabovequot" oder "quotbelowquot" an, ob der Handel stoppt, wenn das Eigenkapital über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn das System oder das Verfahren dazu neigt, Streifen von Gewinnen und Verlusten zu erzeugen, würde normalerweise ein unterer Abschnitt gewählt werden. Wenn das System oder die Methode dazu tendiert, auf den Mittelwert zurückzufahren, wird die am besten geeignete Auswahl quoad. quot (Das Abhängigkeitsanalyse-Feature von Market System Analyzer kann verwendet werden, um zu ermitteln, ob das System oder die Methode Mittelwert-Rückgängig machen oder dazu neigen, Läufe zu erzeugen Der Gewinne und Verluste). Wenn die erste Option gewählt wird, sind die beiden anderen Optionen nicht verfügbar. D ie zweite und dritte Option verringern oder erhöhen die Positionsgröße bei gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen. Wenn Sie die zweite Option auswählen, erhöht sich die Positionsgröße für die aktuell ausgewählte Methode um X, wenn das Eigenkapital über und unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn Sie die dritte Option auswählen, verringert sich die Positionsgröße um Y, wenn das Eigenkapital über und unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Die zweite und die dritte Option können zusammen gewählt werden, oder das eine oder das andere kann allein ausgewählt werden. Die Erhöhung oder Verringerung der Positionsgröße ist relativ zu dem Wert, der ohne die Regel berechnet wird und nur für den nächsten Handel gilt. Wenn beide Optionen zusammen gewählt werden, würde eine Option typischerweise "quotabovequot" und die andere quotbelow. quot verwenden. Zum Beispiel könnte die zweite Option darin bestehen, die Positionsgröße 50 zu erhöhen, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Die dritte Möglichkeit könnte sein, die Positionsgröße um 30 zu verringern, wenn Eigenkapitalquoten unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. In diesem Fall sind die Positionsgrößen entweder 50 höher oder 30 niedriger als sie ohne diese Regel wäre. Alternativ kann die Positionsgröße an Kreuzungen in einer Richtung, aber nicht in der anderen geändert werden, indem nur eine der zweiten und dritten Optionen ausgewählt wird. Wenn beispielsweise nur die zweite Option mit einem prozentualen Wert von 40 und der Richtungsüberschrift ausgewählt wird, dann wird die Positionsgrße bei Kreuzungen oberhalb des gleitenden Durchschnitts 40 höher sein und wird auf die Standardwerte bei Überkreuzungen unterhalb des gleitenden Durchschnitts zurückgesetzt. Unter Optionsquot kann die Länge des gleitenden Durchschnitts der Eigenkapitalkurve eingegeben werden. Dies ist die Anzahl der Trades, die verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Es können vier verschiedene Bewegungsdurchschnitte berechnet werden: einfach, exponentiell, gewichtet und TRIX. Sobald die Übergangsregel ausgewählt ist und die OK-Schaltfläche angeklickt wird, wird die Eigenkapitalkurve im Hauptdiagrammfenster aktualisiert, um die Übergangsregel wiederzugeben. Die Performance-Statistiken werden entsprechend der neuen Eigenkapitalkurve neu berechnet. Um zu sehen, wie die detaillierten Leistungsstatistiken von Market System Analyzer Ihnen helfen können, eine bessere Bewertung von Handelssystemen oder - methoden zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Next am unteren Rand der Seite oder gehen Sie zum Online-Store unten, um Ihre eigene Kopie von Market System Analyzer zu erwerben. Laden Sie eine voll funktionsfähige Testversion von Market System Analyzer herunter. Bewerten Sie MSA für bis zu 30 Tage. Klicken Sie hier, um unverbindlich herunterzuladen. Für einen allgemeinen Artikel über Equity-Kurve Crossover-Handel, klicken Sie hier. Eine vollständige Liste der verfügbaren Handelsartikel finden Sie auf der linken Seite. Wenn Sie über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Angebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, können Sie sich gerne an unsere E-Mail-Liste wenden. Thank you. Improving der Moving Average Crossover Let8217s einen Blick auf eine einfache gleitende durchschnittliche Crossover-System und sehen, ob wir es verbessern können. Insbesondere können wir die Leistungsfähigkeit des bewegten Durchschnittssystems durch eine Verringerung der Anzahl von Peitschenhieben während jener gefürchteten Bereichsgrenzen-Märkte verbessern. Whipsaws treten auf, wenn ein Markt von einem Trendmodus zu einem Konsolidierungsmodus übergeht. Während dieses Konsolidierungsmodus wird das System von langem zu kurzem ausgelöst, wodurch eine Reihe verlierender Trades erzeugt wird. Long Trades plötzlich umgekehrt schlagen Sie Ihren Halt. Ebenso für kurze Trades. Diese 8216false Signale8217 können Ihre Eigenkapitalkurve zerstören. In diesem Artikel I8217m werden zwei einfache Methoden zur Verbesserung der einfachen gleitenden Durchschnitt Crossover-System zu präsentieren. Diese Ideen können leicht in Ihre Handelssysteme implementiert werden und können einen guten Ausgangspunkt für ein Trendfolgesystem bieten. Basissystem Unser Basissystem besteht aus zwei einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA), die auf einem Tages-Chart der Euro-Futures ausgeführt werden. I8217m Kommissionierung der Euro, weil es solide Trends Charakteristika im Gegensatz zu den Aktienindex-Märkten, die dazu neigen, Mittelwert zurück zu sein gezeigt haben. Wenn Sie zurückrufen, werden Signale erzeugt, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt (Trigger-SMA oder Triggerleitung) einen langsameren gleitenden Durchschnitt (langsame SMA oder langsame Linie) überschreitet. Slow SMA 50 Periode Trigger SMA 3 Periode Go Long, wenn Triggerkreuze oberhalb Slow SMA Go Short, wenn Triggerkreuzungen unter Slow SMA Dates Getestet: Mai 2001 8211 30. September 2013 Provisionen amp Schlupf: 30 abgezogen pro Trade Anzahl der Verträge: 1 Für diejenigen, TradeStation das Baseline-System wurde erstellt, indem zwei Strategien in das Diagramm, die von TradeStation zur Verfügung gestellt wurden. Im Folgenden sind die beiden Strategien. Der erste steuert die Regeln für den langen Eintrag (LE) und der zweite steuert die Regeln für den kurzen Eintrag (SE). Sie können sehen, die Eingabefelder enthalten die drei und die fünfzig für die beiden verschiedenen Perioden für unsere gleitenden Durchschnitte. Kauf mit diesen bereitgestellten Strategien können Sie eine gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie innerhalb von Sekunden ohne jede Codierung Fähigkeiten zu bauen. Baseline System Equity Curve Diese beiden einfachen Regeln erzeugen ein Handelssystem, das langfristig rentabel ist. Dies ist ein Beleg für die Trends des Euro-Futures-Marktes. Allerdings gibt es Perioden großer Verluste und lange Perioden, in denen keine neuen Aktienhöhen entstehen. It8217s wahrscheinlich nicht jeder handeln würde dies mit echtem Geld. Das Bild unten zeigt einen letzten Zeitraum von 2011, als der Euro in den Sommermonaten Juni bis August eine Konsolidierungsphase einführte. Während dieser Zeit unser Baseline-System produziert eine Kette von acht aufeinander folgenden verlieren Trades. Whipsaw Summer 2011 Improvement 1: Delayed Entry Mit dieser Einstiegsmethode werden wir unseren Eintritt in den Markt verzögern, nachdem die Triggerlinie den langsamen SMA kreuzt. Also, wenn die Trigger-Linie kreuzt die langsame SMA wir nicht öffnen unsere Position sofort. Wir verzögern für mehrere Takte. Let8217s sagen, wir warten für 15 Bars, nachdem das Kreuz auftritt. Auf dem zehnten Takt nach dem Signal sehen wir, ob der Preis noch über dem langsamen SMA liegt (für einen langen Eintrag) und an der Open des 11. eintippen. Wenn der Preis unter unserem langsamen SMA liegt, öffnen wir eine neue Position. Auf diese Weise eliminieren wir einige Peitschen auf Kosten des Eintritts in den Handel später als das ursprüngliche SMA Kreuz. Die Idee hinter dieser Methode ist, wenn ein neuer Bullenmarkt zu starten beginnt, sollte der Preis nicht unter die langsame SMA fallen. Kurz gesagt, es ist ein anderer Weg, um die Menge der Überzeugung für die nächste Marktphase zu messen. Allerdings halten wir den Ausgang gleich. Wenn ein EMA-Kreuz auftritt, schließen wir immer unsere offene Position. Wir wenden nur die Verzögerung beim Öffnen einer neuen Position an. Die Eigenkapitalkurve mit unserem verzögerten Eintrag bewegt die gesamte Eigenkapitalkurve über der Nulllinie. Es werden weniger Trades getätigt und wir reduzieren den Nettogewinn. Die Eigenkapitalkurve erscheint auch etwas weniger gezackt, was einen etwas glatteren Anstieg bedeutet. Unten ist ein Bild, das den whipsaw Sommerzeitraum 2011 zeigt. Sie werden feststellen, dass wir die Anzahl der whipsaws von acht bis null verringert haben. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Trading Bands Im Gegensatz zum gleitenden Standard Crossover, bei dem die Triggerlinie einfach den langsamen SMA überqueren muss, muss unsere Triggerlinie nun überzeugen, dass sie über die langsame SMA hinausgeht. Zum Beispiel Bild ein anderes Band oberhalb der langsamen SMA, die 1 ATR über dem langsamen SMA ist. Um eine neue Long-Position zu öffnen, benötigen wir die Triggerleitung, um das ATR-Band oberhalb der langsamen Linie zu durchdringen. Jetzt Bild ein anderes Band, das eine ATR unterhalb der SMA ist. Diese Band stellt unseren kurzen Auslöser dar, wenn wir eine Short-Position eröffnen. Wir hoffen, einige Peitschenhieben zu eliminieren, indem wir unseren Eintritt verzögern und den Markt zwingen, uns etwas Kraft zu zeigen. Einige von euch haben vielleicht schon bemerkt, dass das, was wir haben, ein Keltner Kanal ist. Ein Keltner-Kanal ist nichts weiter als ein gleitender Durchschnitt (langsamer SMA) mit einer oberen Band-X-Zahl von ATRs oberhalb und unterhalb der langsamen SMA. Die oberen und unteren Bänder wirken als Auslöser, um entweder eine lange Position oder eine kurze Position einzugeben. Die Banden passen sich der expandierenden Volatilität an, die mehr Preisverurteilung erfordert, um eine neue Position einzuleiten. Ebenso kontrahieren sich diese Banden bei niedrigeren Volatilitätszeiten. Somit sind die Ein - und Ausgangsregeln dynamischer für einen veränderten Markt als ein einfacher gleitender Durchschnittsübergang. Der Aktiengraph sieht nicht viel anders aus als unser Basissystem. Die gesamte Equity-Kurve verbringt weniger Zeit in der Nähe der Nulllinie und es gibt weniger Trades. Unten ist der gleiche Zeitraum mit dem Band-System hat die Anzahl der falschen Signale von acht auf zwei reduziert. Dies ist eine große Verbesserung gegenüber dem Basissystem. Whipsaw Summer 2011 Zusammenfassung Jede der beiden Methoden verbesserte die Ergebnisse des ursprünglichen Baseline-Systems. Betrachtet man die Tabelle unten können wir sehen, Performance-Statistiken wie Profit-Faktor, Prozent-Gewinner und durchschnittlichen Handelsgewinn Nettogewinn erhöht. Der Keltner produzierte die besten Gesamtstatistiken. Wir haben sicherlich ein Handelssystem, das mit echtem Geld handelbar ist, aber wir haben unsere Mission erfüllt. Wir reduzierten die Anzahl der Whipsaws mit unserem Delayed Entry System und dem Band Entry System. Sie können dies sehen, indem Sie die Anzahl der Trades, die von jedem System und die prozentuale Gewinne Trades. Mehr Ideen Sie können diese Forschung in allen Arten von Richtungen zu nehmen. Hier zwei weitere Ideen. Verzögerung mit Zeit Decay 8211 Märkte wechseln zwischen Trending und Nicht-Trending, wie wir alle wissen. Oft werden Sie bemerken, eine Reihe von Whipsaws auf einem gleitenden Durchschnitt Crossover-System direkt nach einem großen Gewinn-Handel wurde geschlossen. Der Markt scheinbar ist jetzt Morphing zu einem Bereich gebundenen Markt und wird wahrscheinlich dies für einige Zeit. Allerdings, wie die Tage oder Wochen tragen auf die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs wahrscheinlich erhöht. Also vielleicht können wir die Verzögerung Betrag reduzieren, wie die Zeit vergeht. Nach dem Ende eines erfolgreichen Handels suchen wir das nächste Kreuz mit unserer Standard-X-Barverzögerung. Der Markt bleibt gebunden und produziert mehrere falsche Signale über die Wochen, aber unser System nimmt keine neuen Signale. Während dieser falschen Signale wird unser Verzögerungszähler zurückgesetzt, aber let8217s nicht immer auf X zurückgesetzt. Jeder Tag oder jede Woche reduzieren wir unsere X-Tage-Verzögerung um eins. Wir tun dies, weil wir glauben, wie die Zeit vergeht, ein Ausbruch wird wahrscheinlicher. Allerdings reduzieren wir niemals X, um Null oder niedriger zu erreichen. In der Tat können wir nie viel weniger als 5 oder so gehen. Trend Filter 8211 In einem früheren Artikel habe ich rsRank oder eine 200-Periode SMA als Trendindikator verwendet, um das größere Bild für den Euro zu bestimmen. Mit anderen Worten, sind wir innerhalb eines bullishen oder bärischen Marktes Vielleicht nur lange Trades während eines Bullenmarktes oder kurze Trades während einer Bärenmarkt würde Ergebnisse verbessern. Dies wäre eine interessante und einfache Test durchzuführen. Ich würde gerne Ihre Ergebnisse zu hören. Unbedingt einen Kommentar hinterlassen. Ich würde gerne hören, alle Ideen oder Ergebnisse aus Ihren eigenen Tests Lassen Sie eine Antwort Antworten abbrechen Featured Product Erstellen Sie adaptive Indikatoren in Ihre TradeStation Strategien. 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Murray wird oft in der Industrie als der Einstein der Wall Street bezeichnet. Weiterlesen.