Optionshandel Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeitsrechnung Unser Wahrscheinlichkeitsrechner kann Ihnen helfen, Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs für jede mögliche Wahlstrategie abzuschätzen. Wählen Sie einfach Ihre zugrunde liegende Sicherheit und wählen Sie bis zu zwei Zielpreise. Sie können Variablen wie Volatilität, Zinssätze, Dividenden und vieles mehr anpassen. Der Wahrscheinlichkeitsrechner zeigt Ihnen die statistischen Quoten Ihres Handels entweder berühren Ihre Ziele oder Finishing unten, zwischen und über ihnen. Youll sehen auch die Preise, die ein, zwei und drei Standardabweichungen für das zugrunde liegende Sicherheit darstellen. Das flexible, intuitive Interface macht den Probability Calculator für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Sie wollen es vor jedem Handel, den Sie machen. Wollen Sie lernen, wie man den Wahrscheinlichkeitsrechner verwenden, schauen Sie sich unsere Wahrscheinlichkeitsrechner-Video-Tutorials an. Verwandte Strategien Short Call Der Verkauf der Call verpflichtet Sie, Aktien zum Ausübungspreis A zu verkaufen, falls die Option zugeordnet ist. Wenn Sie diese Strategie ausführen, möchten Sie den Anruf, den Sie verkaufen, wertlos ablaufen lassen. Thatrsquos, warum die meisten Investoren. Long Common Stock Wenn Sie Stammaktien besitzen, offensichtlich youre hoffen, dass die Firma wird profitabel sein und youll Anteil am Gewinn dieser Gewinne. Wenn Sie eine Dividende-zahlende Aktie besitzen, werden Sie gerne saftig zu erhalten. Short Index ETF Ein Index Exchange Traded Fund besteht in der Regel aus den meisten oder allen Aktien, aus denen sich ein bestimmter Index zusammensetzt, wie der Dow Jones Industrial Average, der S. All-Star Analysis verlosen 10 Optionen PlaybooksTo enter, go Auf die Facebook-Seite von TradeKings, wie uns, und schicken Sie uns Ihre Daten. Nach dem Betreten, wed. Seine offizielle: die Fed hat das Ende der Anleihe-Kauf in das Programm bekannt als quantitative Lockerung oder QE angekündigt. Hat es jemals eine. Das ist faszinierend, wenn beunruhigende Nachrichten: Die New York Times veröffentlicht die Ergebnisse einer Umfrage, dass Amerikaner Glauben an den Amerikaner. On-Demand-Videos Sie haben also eine Optionsposition eröffnet. Was jetzt Einige Anfang Option Trader denken, wenn Sie Optionen handeln, beenden Sie. Verbinden Sie sich mit Mark Wolfinger als er deckt Anfänger verbreitet Handel Konzepte mit einem Fokus auf die Wahl der Streichpreise für. Join Brian Overby, wie er erklärt, was passiert, wenn Optionen ausgeübt werden und die daraus resultierende Zuweisung, die auftritt. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Standardoptionsbroschüre unter www. tradeking/ODD, bevor Sie mit den Optionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4,95 für Online-Aktien und Option Trades, fügen Sie 65 Cent pro Optionskontrakt. TradeKing belastet zusätzlich 0,35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühr erhoben wird. Sehen Sie unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie für die gesamte Bestellung für Aktien mit weniger als 2,00. Siehe unsere Kommissionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Price-Aktien, Optionsspreads und andere Wertpapiere. Kurse verzögern sich mindestens 15 Minuten, sofern nicht anders angegeben. Marktdaten werden von SunGard betrieben und implementiert. Unternehmensgrunddaten von Factset. Ertragsschätzungen von Zacks. Investmentfonds und ETF-Daten von Lipper und Dow Jones Company. Provisionsfreies Buy-to-close-Angebot gilt nicht für Multi-Bein-Trades. Mehrbein-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Anleger sollten die Anlageziele, - risiken, - aufwendungen und - aufwendungen von Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) sorgfältig vor der Anlage berücksichtigen. Der Prospekt eines Investmentfonds oder ETF enthält diese und weitere Informationen und kann per Email an email160protected bezogen werden. Investitionsrenditen schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass ein Anleger Aktien, wenn erlöst oder verkauft, kann mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. ETFs unterliegen ähnlichen Risiken wie Aktien. Einige spezialisierte börsengehandelte Fonds können zusätzlichen Marktrisiken ausgesetzt sein. TradeKings Fixed Income Plattform wird von Knight BondPoint, Inc. bereitgestellt. Alle Gebote (Angebote), die auf der Knight BondPoint-Plattform eingereicht werden, sind Limit Orders und werden nur gegen Angebote (Gebote) auf der Knight BondPoint Plattform ausgeführt. Knight BondPoint leitet Aufträge nicht zu einem anderen Veranstaltungsort zwecks Auftragsabwicklung und - ausführung weiter. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird jedoch nicht garantiert. Informationen und Produkte werden nur auf Best-Agent-Basis zur Verfügung gestellt. Bitte lesen Sie die vollständigen Fixed Income Bedingungen. Die festverzinslichen Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken wie Zinsänderungen, Kreditqualität, Marktbewertungen, Liquidität, Vorauszahlungen, vorzeitige Rückzahlung, Firmenereignisse, steuerliche Auswirkungen und andere Faktoren. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. 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Eine vollständige Liste der Offenlegungen im Zusammenhang mit Online-Inhalten finden Sie unter www. tradeking / education / disclosures. Devisenhandel (Forex) wird angeboten, um Self-directed Investoren durch TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc und TradeKing Securities, LLC sind separate, aber verbundenen Unternehmen. Forex-Konten sind nicht durch die Securities Investor Protection Corp. (SIPC) geschützt. Forex-Handel mit erheblichen Verlustrisiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Steigende Hebelwirkung erhöht das Risiko. Vor der Entscheidung, Forex zu handeln, sollten Sie sorgfältig prüfen, Ihre finanziellen Ziele, Niveau der Investitionserfahrung und die Fähigkeit, finanzielle Risiken zu nehmen. Alle Meinungen, Neuigkeiten, Recherchen, Analysen, Preise oder sonstigen Informationen enthalten keine Anlageberatung. Lesen Sie die vollständige Offenlegung. Bitte beachten Sie, dass vor Ort Gold und Silber Verträge unterliegen nicht der Regulierung unter dem U. S. Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungiert als ein führender Broker der GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Ihr Forex-Konto wird gehalten und gepflegt bei GAIN Capital, die als Clearing-Agent und Gegenpartei für Ihre Geschäfte. GAIN Capital ist bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert und Mitglied der National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. ist Mitglied der National Futures Association (ID 0408077). Copy 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial, Inc. Securities über TradeKing Securities, LLC, Mitglied FINRA und SIPC angeboten. Forex angeboten durch TradeKing Forex, LLC, Mitglied NFA. Many, die neu sind, um Optionen Handel aufgeregt, wenn sie hören, über Optionen Trades, die hohe Wahrscheinlichkeit sind Was sie denken, dass diese Option Trades in der Regel gewinnen und Geld verdienen. Ein Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit muss also bedeuten, dass die Gewinnchancen niedriger sind. Aber ist es wirklich so einfach Und warum würde jemand geben einen Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit Handel zur Verfügung Die Antworten auf diese Optionen Handelsfragen müssen verstanden werden, bevor Sie Ihre nächsten Optionen Handel initiieren. In einem früheren Trader Education-Artikel, diskutierten wir, welche Optionen Wahrscheinlichkeiten beruhen, nämlich, wenn Sie absolut nichts tun und halten den Handel bis zum Verfall die Wahrscheinlichkeiten sollten sich selbst funktionieren. So ist eine hochwahrscheinliche Option Handel automatisch als ein guter Handel betrachtet werden, wenn wir entscheiden, nichts zu tun Lets werfen Sie einen Blick auf ein Beispiel. Wenn wir einen typischen eisernen Kondorhandel anwenden, bei dem es sich um die Kombination aus kurzer (bullischer) Put-Ausbreitung und kurzem (bärigem) Call handelt, der sich bei einem kurzen Streik von zehn Deltas ausbreitet, können wir uns zunächst auf den Kredit konzentrieren, den wir erhalten würden. Zum Beispiel, wenn wir uns das Russell 2000 vom 24. Juni 2013 anschauen, würde ein August-Kondor einen 1,65 Kredit mit 10 Punkt breiten Spreads bringen. So ist dies ein gutes Geschäft Nun, wenn jeder Monat wed erhielt den gleichen Kredit und wir gewinnen acht mal von zehn (wie die Wahrscheinlichkeiten dieses bestimmten Handels würde vorschlagen, dass wir statistisch) würden wir gewinnen 8 x 165 1320. So was über die Zwei Verluste, die wir statistisch wahrscheinlich leiden Wir riskieren 1000 8211 165 835. Wenn wir den Gesamtbetrag zwei von zehnmal verlieren, würden unsere Verluste (1.670) gleichbleiben und somit würde dieser Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich einen Verlust über einen Statistisch signifikanten Zeitraum So, wenn ein hoher Wahrscheinlichkeit Optionen Handel könnte Geld verlieren, wenn nicht verwaltet, was sagt das über eine geringe Wahrscheinlichkeit Eisen Kondor Die untere Linie ist, müssen Sie sich das aus einer anderen Perspektive. Wenn wir die beiden Strategien vergleichen die primären Unterschiede sind die Platzierung der kurzen Streiks und der Kredit erhalten. Für die geringe Wahrscheinlichkeit Kondor, werden Sie erhalten viel mehr Kredit für den Handel, weil die kurzen Streiks sind viel näher an at-the-money. Dies gibt Ihnen mehr Geld, um Ihren Handel anzupassen, wohingegen ein Käufer mit hoher Wahrscheinlichkeit in vielen Fällen zusätzliches Kapital benötigt, um den Handel anzupassen. Und sprechen von Anpassung, wenn Sie Optionen handeln, wir selten, nur einen Handel und gehen weg, halten bis zum Verfall. Wir haben fast immer einen Plan, entweder anzupassen oder zu beenden, bevor wir verletzt werden. Dieser Plan ändert die Bedeutung der Handelswahrscheinlichkeiten erheblich. Eine sinnvolle Art, den Begriff mit hoher Wahrscheinlichkeit zu betrachten, ist, aus einer Anpassungsperspektive zu denken. Somit hat ein Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er keine Anpassung gegenüber einem Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit erfordert. Das ist wirklich der Hauptunterschied. Wie bereits erwähnt, haben wir Regeln und Pläne, wie diese Trades zu verwalten und deshalb müssen Sie nicht davon ausgehen, dass ein geringer Wahrscheinlichkeit Kondor eine niedrigere Chance hat, Sie Geld zu machen. In der Tat, viele Händler, die mit dem Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit Kondore beginnen am Ende lieber Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit Kondore wegen der Anpassung Flexibilität, die sie sich leisten, aufgrund der höheren Anfangskredit. Also nicht durch den Begriff hohe Wahrscheinlichkeit getäuscht werden, da die Chancen sind es nicht die Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass Sie im Laufe der Zeit im Vergleich zu einem niedrigen Wahrscheinlichkeit Handel profitabel. Es geht um Ihren Anpassungsplan und das Risikomanagement. Seth Freudberg und Michael Schwartz keine relevanten Positionen 1. SMB TRAINING ist kein Broker-Händler. SMB Training engagiert sich in der Ausbildung und Ausbildung von Unternehmern. SMB TRAINING bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, sowohl elektronisch (über das Internet durch smbtraining) und persönlich. SMB TRAINING bietet auch web-basierte, interaktive Schulungen auf Anfrage. 2. Die Seminare von SMB TRAINING sind nur für Bildungszwecke. Diese Informationen sind weder als Angebot noch als Angebot eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Sie sind voll verantwortlich für jede Investitionsentscheidung, die Sie treffen, und diese Entscheidungen basieren ausschließlich auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf. 3. Dieses Material wird Ihnen nur für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt. Keine Informationen präsentieren eine Empfehlung von SMB TRAINING oder ihren verbundenen Unternehmen zum Kauf, Verkauf oder Halt von Sicherheiten, Finanzprodukten oder Instrumenten, die darin erörtert werden, oder für eine spezifische Anlagestrategie. Der Inhalt ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung eines Angebots, ein Wertpapier zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Sie sind für alle Investitionsentscheidungen voll verantwortlich. Solche Entscheidungen sollten nur auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Verhältnisse beruhen. Diese Entscheidungen sollten sich ausschließlich auf die Bewertung Ihrer finanziellen Verhältnisse, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf stützen. 4. SMB Training und SMB Capital Management, LLC sind separate, aber verbundene Unternehmen. 5. Keine relevanten Positionen 6. Merken Sie bitte: Hypothetische Computer simulierte Leistung Resultate werden angenommen, um genau dargestellt zu werden. Sie sind jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse innere Beschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da auch die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt wurden, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren wie Liquidität, Rutschung und Provisionen unter oder überkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Portfolio ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Alle Investitionen und Geschäfte tragen Risiken. Using Standardabweichung 038 Probability to Trade Optionen Posted on Juni 28th Ich habe vor kurzem diskutiert die Fähigkeit, implizite Volatilität verwenden, um die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Ergebnis für eine bestimmte Option Handel zu berechnen. Um kurz zu überprüfen, müssen die wesentlichen Konzepte, die ein Händler verstehen muss, um diese hilfreiche Metrik nutzen zu können, darin bestehen, dass die Preise eines gegebenen Basiswerts in einer Gaußschen Verteilung - der klassischen Glockenkurve - verteilt werden können. Die Breite der Spreizung dieser Kurse spiegelt sich in der Standardabweichung der einzelnen Kurve der Basiswerte wider. Plus / minus eine Standardabweichung vom Mittelwert umfasst 68 der einzelnen Preispunkte, zwei Standardabweichungen 95 und drei Standardabweichungen 99,7. Ein spezifischer Zahlenwert für die jährliche Standardabweichung kann mit Hilfe der impliziten Volatilität berechnet werden Optionen unter Verwendung der Formel: Basiswert X implizierte Volatilität Diese Standardabweichung kann für den jeweiligen betrachteten Zeitraum angepasst werden, indem der oben abgeleitete Wert mit der Quadratwurzel der Anzahl der Tage dividiert durch 365 multipliziert wird. Diese abgeleiteten Werte sind für die Optionen immens wichtig Weil sie endgültige Kennzahlen liefern, gegen die die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels gemessen werden kann. Ein wesentlicher Punkt des Verstehens ist, dass die abgeleitete Standardabweichung keinerlei Hinweise auf die Richtung eines möglichen Zuges gibt. Sie bestimmt lediglich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Bewegung einer bestimmten Größe. Es ist wichtig zu beachten, dass kein Handel mit 100 Erfolgsaussichten auch Grenzen der Rentabilität mit einer drei Standardabweichung bewegen können eine kleine, aber endliche Wahrscheinlichkeit, sich außerhalb der vorhergesagten Bereich. Eine Folgerung aus dieser Beobachtung ist, dass der Händler die Farm niemals auf einen einzigen Handel setzen darf, unabhängig von der berechneten Erfolgswahrscheinlichkeit. Schwarze Schwäne sind vorhanden und haben eine böse Angewohnheit, zu den unpassendsten Zeiten zu erscheinen. Betrachten wir ein bestimmtes Beispiel eines Brot - und Butterwahrscheinlichkeitsoptionshandels, um zu sehen, wie diese Zusammenhänge praktisch angewendet werden können. Das Beispiel, das ich verwenden möchte, ist das einer eisernen Condor-Position auf AAPL. Für diejenigen, die nicht vertraut mit dieser Strategie, wird es durch den Verkauf sowohl eine Call-und put Credit Spreads konstruiert. Die Short-Streiks der einzelnen Credit-Spreads sind in der Regel weit außerhalb des Geldes, um die Chance, dass sie in-the-money als expiration Ansätze zu reduzieren. Ich möchte einen eisernen Kondor auf AAPL bauen, um den Denkprozess zu veranschaulichen. Wie ich Typ, AAPL ist der Handel bei 575,60. August Verfall ist 52 Tage ab heute ist dies innerhalb der optimalen 30-55 Tage Fenster, um diese Position zu etablieren. Berücksichtigen Sie die unten aufgezeigte Credit-Spread mit hoher Wahrscheinlichkeit: Dieser Handel verfügt über eine 88 Gewinnwahrscheinlichkeit bei Verfall mit einer Rendite von rund 16 auf Barmittel, die in einem Regulierungs-T-Margin-Konto belastet ist. Nun betrachten wir das andere Bein unserer Handelsstruktur, die gesetzte Kreditstreuung. Im Folgenden ist das andere Bein unserer eisernen Kondor, die Put-Spread: Dieser Handel hat eine 90 Gewinnwahrscheinlichkeit bei Verfall mit einer Rendite von rund 16 auf Cash belastet in einem Reglement T Margin-Konto. Wie der schlaue Leser leicht sehen kann, ist diese gesetzte Kreditstreuung im wesentlichen das Spiegelbild des Anrufkreditspreads. Wenn wir zusammen betrachten, haben wir eine Eisen-Kondor-Verbreitung zur Folge gehabt: Der daraus resultierende Handel besteht aus vier individuellen Optionspositionen. Es hat eine Wahrscheinlichkeit für den Erfolg von 79 und eine Kapitalrendite von 38 auf der Grundlage der Regulierung T Margin Anforderungen. Es hat ein absolut definiertes Höchstrisiko. Man beachte, daß die Erfolgswahrscheinlichkeit 79 das Multiplikationsprodukt der einzelnen Erfolgswahrscheinlichkeiten für jedes einzelne Bein ist. Dieser Handel ist leicht einstellbar, um einen individuellen Händler Sicht auf zukünftige Preis-Richtung reflektieren kann es schief, um mehr Platz auf der Nachteil oder der Oberseite geben. Ein weiteres charakteristisches und reproduzierbares Merkmal dieser Handelsstruktur ist die umgekehrte Beziehung der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs und des maximalen Prozentsatzes. Wie in praktisch allen Trades, mehr Risiko gleich mehr Gewinn. Ich denke, diese Diskussion zeigt deutlich die immense Wert des Verständnisses und die Verwendung von definierten Wahrscheinlichkeiten der Preisbewegung Größe für Option Trader. Das Verständnis dieser Grundsätze ermöglicht es erfahrenen Optionshändlern, Optionsgeschäfte mit einem Höchstmaß an definiertem Risiko mit einer relativ hohen Erfolgswahrscheinlichkeit zu strukturieren. Happy Options Trading Auf der Suche nach einem einfachen ONE Handel pro Woche Trading-Strategie Wenn So Join www. OptionsTradingSignals heute mit unserem 14-Tage-Test Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. J. W. Jones ist kein registrierter Anlageberater. Unter keinen Umständen sollten Inhalte aus diesem Artikel oder auf der Website von OptionsTradingSignals als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Warenverträgen verwendet oder interpretiert werden. Dieses Material ist keine Aufforderung für ein Handelskonzept auf den Finanzmärkten. Investitionsentscheidungen müssen in jedem Fall vom Leser oder seinem registrierten Anlageberater getroffen werden. Diese Informationen sind für pädagogische Zwecke only. Did Sie wirklich gehen High-Wahrscheinlichkeit Optionen Trading Was passiert, wenn Sie auf einen Preis, den Sie denken, eine Aktie wird nicht getroffen Es scheint mag counterintuitive, bis Sie die Zahlen zu sehen. Als wir Kinder waren, war unser Geburtstag der schönste Tag des Jahres. Unsere Köpfe rasen mit den Möglichkeiten der Geschenke. Wahrheit ist, war es wahrscheinlich einfacher, herauszufinden, was Geschenke wir nicht bekommen würde. Ich hätte einen lebensgroßen Armeetank geliebt, aber das würde nicht passieren. Wir können über Optionen Handel auf ähnliche Weise denken. Wenn ein Investor eine Call-Option kauft, könnte er oder sie eine Vision des perfekten Szenarios haben: die Aktie gleitet genau auf den vorhergesagten Kurs mit vielleicht einem ordentlichen Gewinn ein. Leider ist es nicht immer spielen, dass die Art und Weise. Alles kann in einem Handel passieren. Aber über eine große Anzahl von Optionen Trades, hohe Wahrscheinlichkeiten sind, was die meisten Fragen. Also Optionen Trader können eine von zwei Ansätzen. Sie können versuchen zu prognostizieren, wo die Aktie wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt ankommen wird, was grundsätzlich unmöglich ist, weil Sie die Zukunft nicht vorhersagen können. Oder sie können Trades auf, wo die Aktie ist wahrscheinlich nicht gehen, ein Ansatz, der dazu neigt, eine höhere Wahrscheinlichkeit Ergebnis bieten basiert. The Theory, in der Praxis Angenommen, Sie kaufen eine Call-Option in XYZ-Aktien, weil Sie bullish. Der Optionsausübungspreis beträgt 95 und die Kosten 2,29 pro Kontrakt zuzüglich Transaktionskosten (siehe Abbildung 1). Die Optionen delta, ein Maß für eine Optionsempfindlichkeit gegenüber Preisveränderungen des zugrunde liegenden Vermögenswertes, werden häufig von Optionshändlern verwendet, um die Wahrscheinlichkeit einer Option, die am Ende des Geldes (ITM) in diesem Beispiel endet, abzuschätzen. Dies basiert auf Optionspreismodellen wie Black-Scholes und der Annahme, dass eine at-the-money Option mit einem Delta von 0,50 eine 50/50 Chance haben wird, entweder ITM oder Out-of-the-money zu sein (OTM ) Zu diesem Zeitpunkt in der Zeit, alle anderen Dinge bleiben die gleichen. Damit dieser Handel Geld verdient, muss die Aktie über dem Trading-Break-Even-Punkt von 97,29 liegen und der Basispreis (95) zuzüglich der Optionskosten (2,29) ohne Transaktionskosten. In unserer Beispieloptionskette sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, über 97 bei Verfall zu liegen, nur 36 beträgt. ABBILDUNG 1: Optionskette mit einem 0,36 Delta für einen Verfall bei 97. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Chancen hier sind offensichtlich nicht in den Händlern zugunsten. Dennoch würden einige Händler zu diesem Handel springen, weil seine Faszination das unbegrenzte Gewinnpotenzial ist, je höher die Aktie geht, desto mehr Gewinne kann die Option erzielen. Natürlich, dass alle Scharniere auf, ob die Aktie bewegt und bleibt höher. Doch, keine Garantien, rechts Der Händler setzt die gesamte Menge an Geld investiert in die Option auf Risiko. Sollte die Option wertlos auslaufen, gehen die gesamten Kosten der Optionsposition verloren. Die andere Seite des Ledger Hochwahrscheinlichkeit Optionen Handel beinhaltet das Opfer der unbegrenzten Gewinn Potential, indem Sie die Chancen zu Ihren Gunsten. Eine Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit beinhaltet in der Regel den Verkauf von Out-of-the-money (OTM) Optionen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, OTM zu bleiben. Dies geschieht durch Strategien wie den Verkauf von nackten Optionen. Was ein erhebliches Verlustrisiko oder kurze vertikale Spreizungen mit sich bringen kann. Die ein höheres Risiko aufweisen. Eine hochwahrscheinliche Version des vorherigen Handelsbeispiels würde beinhalten, sich auf die Put-Seite zu bewegen und eine short-put vertikale Ausbreitung zu setzen. Ein Händler könnte die 93 Streiks verkaufen und 92 Streik kaufen (siehe Abbildung 2). Der Handel potenzielle Gewinne ist auf den erhobenen Kredit beschränkt, der die Differenz zwischen dem Angebotspreis (1,67) des verkauften Puts und dem Ask-Preis (1,41) des gekauften Putins in diesem Fall 0,26 je Vertrag (abzüglich Transaktionskosten) . Damit der Handel funktioniert, müssen die Optionen OTM bleiben. Mit anderen Worten, der Bestand muss über 93 bis zum Verfall bleiben. Auch hier zeigt delta unsere potentiellen Chancen. Das Delta des 93 Streiks setzt sich aus unserer früheren Diskussion über die Verwendung von delta zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit einer im Geld auslaufenden Option ab, könnten wir annehmen, dass es eine Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass diese Option ITM endet (wo Sie es nicht wollen) sein). Dies bedeutet auch, dass es eine Chance von 63 dieser Option endet OTM. Hier ist das Handelsrisiko auf den Ausgleichsbetrag (1) abzüglich des in diesem Fall erhaltenen Kreditbetrages (.26), 74 je Vertrag zuzüglich Transaktionskosten begrenzt. ABBILDUNG 2: Optionskette mit einem Delta von 0,37 für einen Out-of-the-money Strike bei Verfall. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Jeder Investor muss entscheiden, ob theyre komfortabel mit Odds nördlich von 60, oder völlig unbequem mit Odds unter 40 oder was auch immer Ihre besondere Strategie und Delta-Strategie könnte. Und wie immer, Gebühren und andere Maklertransaktionskosten gelten und sollte gewogen werden, bevor Sie irgendeinen Handel. Aber die Prozentsätze zeigen, dass genau wie begehrte Geburtstagsgeschenke, könnte es einfacher sein, vorherzusagen, was nicht in der Box als Venture eine Vermutung, was unter dem glänzenden Papier oder über Roll up in der Auffahrt. TD Ameritrade kann Ihnen helfen, Optionen Trading-Strategien mit leistungsfähigen Handelsplattformen, Ideenerzeugung Ressourcen und die Ausbildung und Unterstützung, die Sie benötigen zu verfolgen. Mehr auf Optionen Aktien bewegen sich normalerweise nicht in einer Richtung. Theres in der Regel einige Preis-Aktion hin und her, höher und niedriger. Das ist nur der natürliche Rhythmus des Marktes. Das Gesamtniveau der Marktvolatilität nahm im September etwas zu, beendete sich aber deutlich unter dem Niveau des zweiten Quartals. Natürlich, finanziell. Die Transaktionskosten für Trades, die online bei TD Ameritrade platziert werden, betragen 9,99 für Aktienbestellungen und 9,99 plus 0,75 Gebühren pro Vertrag für Optionsaufträge. Aufträge mit anderen Mitteln haben höhere Transaktionskosten. Optionen Übungen und Aufträge entstehen eine 19,99 Provision. Investools, Inc. und TD Ameritrade, Inc. sind separate, aber verbundene Unternehmen, die nicht für alle anderen Dienstleistungen oder Richtlinien verantwortlich sind. Michael Turvey ist kein Vertreter von TD Ameritrade, Inc. und seine Meinungen und Kommentare sollten nicht als eine Empfehlung oder Empfehlung von TD Ameritrade, Inc. ausgelegt werden. Spreads und andere Multiple-Leg-Optionsstrategien können erhebliche Transaktionskosten mit sich bringen, darunter mehrere Provisionen, Die potenzielle Rendite beeinflussen können. Dies sind erweiterte Optionsstrategien und beinhalten oft ein größeres Risiko und ein komplexeres Risiko als einfache Optionsgeschäfte. Unterlagen für eventuelle Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Investools bietet keine finanzielle Beratung und ist nicht im Geschäft der Geschäfte tätig. Marktvolatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können den Kontozugriff und die Handelsausführung verzögern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Optionshandel nach TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterlagen für jegliche Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung oder Anerkennung einer bestimmten Anlage - oder Anlagestrategie gedacht und dienen lediglich der Veranschaulichung. Achten Sie darauf, alle Risiken zu verstehen, die mit jeder Strategie, einschließlich Provisionskosten, vor dem Versuch, irgendeinen Handel zu platzieren. Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren einschließlich ihrer persönlichen finanziellen Situation vor dem Handel berücksichtigen. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA / SIPC. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen der TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Wird mit Genehmigung verwendet. (PD) Das erste Konzept zu verstehen ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung (PD), die nur fancy Worte für das Sagen, dass alle möglichen zukünftigen Ergebnisse haben eine Chance oder Wahrscheinlichkeit oder Wahrscheinlichkeit zu kommen. Die PD sagt uns genau, was die Chancen für bestimmte Ergebnisse sind. Zum Beispiel: Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die tägliche Hochtemperatur in Hong Kong zwischen 22.00 und 22.00 Celsius am 22. November nächsten Jahres werden wir die Temperatur Messwerte für 22. November für die letzten hundert Jahre. Zeichnen Sie eine horizontale Linie und markieren Sie sie mit 16 bis 30 Grad und zählen Sie, wie viele Lesungen in jedes Intervall von einem Grad fallen. Die Anzahl der Messwerte in jedem Intervall ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Temperatur in diesem Intervall am 22. November sein wird, vorausgesetzt, dass die Zukunft wie die Vergangenheit sein wird. Es funktioniert so, weil wir 100 Lesungen. Andernfalls müssen Sie mit 100 multiplizieren und durch die Anzahl der Datenpunkte dividieren, um die Prozentsätze zu erhalten. Um eine größere Genauigkeit zu erreichen, brauchen wir mehr Punkte, so dass wir Daten für den 20. November verwenden könnten. Lassen Sie uns eine horizontale Linie zeichnen, die jeweils ein Gradsegment auf der Höhe entsprechend der Anzahl der Datenpunkte in diesem Segment überspannt. Wenn wir Daten vom 20. bis 24. November verwendeten, würden wir mehr Daten und größere Genauigkeit erhalten, müssten aber mit 100 multiplizieren und durch 500 dividieren. Diese horizontalen Zeilen bilden ein Diagramm unserer PD. Sie geben die prozentuale Wahrscheinlichkeit an, dass die Temperatur in einem beliebigen Intervall liegen wird. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit wissen wollen, dass die Temperatur unter einem bestimmten Niveau liegt, müssen wir alle Wahrscheinlichkeiten in den Segmenten unterhalb dieses Niveaus addieren. In gleicher Weise addieren wir alle Wahrscheinlichkeiten über dem Niveau, wenn wir die Wahrscheinlichkeit einer höheren Temperatur kennen wollen. Dementsprechend gibt der Graph die Wahrscheinlichkeit an, daß die Temperatur zwischen 21 und 22 Celsius 15 beträgt und die Wahrscheinlichkeit, daß sie irgendwo unter 22 Grad liegt, 2561528 und über 22 Grad 100-2872 beträgt. Bitte beachten Sie, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten in allen Segmenten bis zu 1,00 addieren muss, d. H. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es in Hongkong zu diesem Zeitpunkt etwas Temperatur gibt. Wenn wir mehr Daten hätten, könnten wir unsere PD präziser machen, indem wir die Intervalle schmaler machten, und da wir die Intervalle verengten, würden die horizontalen Linien auf Punkte schrumpfen, die eine glatte Glockenkurve bilden. STOCK PREISE Genau so wie zukünftige Temperaturbereiche Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden können, so können Bereiche der künftigen Aktienkurse oder Rohstoffe oder Währungen. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied. Während die Temperatur Jahr für Jahr dem gleichen Muster folgt, gilt dies nicht für Aktienkurse, die stärker von fundamentalen Faktoren und menschlichem Urteil geprägt sind. Also die Antwort auf die Frage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis von ABC wird zwischen 21.00 und 22.00 am 22. November sein, muss mehr eine informierte Vermutung als die Temperatur in Hongkong sein. Die Informationen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind der aktuelle Aktienkurs, wie es sich in der Vergangenheit bewegt hat und grundlegende Daten über die Aussichten des Unternehmens, der Industrie, der Wirtschaft, der Währung, des internationalen Handels und politischer Erwägungen und so weiter beeinflussen können Völker denken über den Aktienkurs. Die Prognose des künftigen Aktienkurses ist ein ungenauer Prozess. Die Prognose der PD der künftigen Aktienkurse scheint mehr Flexibilität zu ermöglichen, zumindest werden wir uns der probabilistischen Natur des Prozesses bewusst. Je mehr Informationen und Einsicht wir haben, desto wahrscheinlicher sind wir, um es richtig zu machen. OPTIONEN UND WIE IHRE PREISE IMPLY Eine PD Die Preise für Put - und Call-Optionen auf eine Aktie werden von der PD bestimmt, aber die interessante Tatsache ist, dass wir den Prozess rückgängig machen können. Angesichts der Preise für Optionen kann eine von diesen Preisen implizierte PD leicht abgeleitet werden. Es ist nicht notwendig, dass Sie wissen, wie und Sie können zum nächsten Abschnitt zu springen, aber wenn Sie wissen möchten, dann ist hier eine Methode, dass jede High-School-Schüler in der Lage sein zu folgen. Nehmen wir an, dass AAPL rund 500 pro Aktie handelt. Wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass der Preis zwischen 510 und 515 liegt, wenn die Option über einen Monat abläuft? Nehmen Sie die 510 Call Trades bei 6,45 und die 515 Call Trades bei 4,40 an. Sie können den Anruf 510 kaufen und verkaufen den Anruf 515 und zahlen 2,05. Wenn zum Zeitpunkt des Verfalls die Aktie unter 510 liegt, verliert man 2,05 Wenn es zwischen 510 und 515 liegt, ist dein Gewinn der Durchschnitt deines Verlusts bei 510 von 2,05 und dein Gewinn bei 515 von 2,95 oder 0,45, wenn er über 515 liegt 2.95 Ferner nehmen wir an, dass wir zuvor berechneten, dass die Wahrscheinlichkeit für die Aktie unter 510 56 oder 0,56 beträgt. Vorausgesetzt, die Optionen sind fair, dh es gibt keine Gewinne oder Verluste, die gemacht werden können, wenn die Märkte PD korrekt ist, dann 0.56-2.05X0.45Y2.950 wobei X die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie zwischen 510 und 515 und Y die Wahrscheinlichkeit ist Dass es über 515 sein wird. Da alle möglichen Preise eine Wahrscheinlichkeit von 100 haben, dann gibt 0.56XY1.00 uns 0.06 für X und 0.38 für Y. Um eine ganze PD zu berechnen, müssen Sie am niedrigsten Schlag anfangen und Sie müssen Nehmen Sie eine Vermutung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit unter diesem Preis. Das wird eine kleine Zahl sein, damit du nicht zu groß einen Fehler machst. Wenn Sie so weit gelesen haben, dann werden Sie auch daran interessiert sein, zu wissen, wie Sie den Preis eines Anrufs ableiten oder von der PD. Für einen Anruf können Sie den Aktienkurs in der Mitte jedes Segments über dem Ausübungspreis nehmen, den Ausübungspreis subtrahieren und das Ergebnis mit der Wahrscheinlichkeit des in diesem Segment endenden Kurses multiplizieren. Für das Schwanz Ende müssen Sie eine Vermutung auf die geringe Wahrscheinlichkeit zu nehmen und einen Preis von etwa 20 höher als der hohe Streik. Summing alle Ergebnisse gibt Ihnen den Anruf Preis. Für Puts können Sie den Aktienkurs in der Mitte jedes Intervalls unter dem Streik nehmen, subtrahieren sie aus dem Streik und multiplizieren mit der Wahrscheinlichkeit. Für das letzte Segment, zwischen Null und dem niedrigsten Schlag würde ich 2/3 des niedrigsten Schlags verwenden und die Wahrscheinlichkeit erraten. Wieder, fügen Sie alle Ergebnisse zusammen, um den Preis der Put. Manche mögen sagen, dass es sich um sehr schlanke Annäherungen handelt. Ja, das ist die Natur der Vorhersage der Preise sind sie schlampig und es gibt keinen Sinn, wenn sie etwas anderes. Alle raten. Niemand weiß. Computer-Geeks mit komplexen Modellen scheinen den Uneingeweihten sehr präzise Berechnungen zu tun, aber die Tatsache ist, dass niemand die Wahrscheinlichkeiten kennt und Ihre erzogene Vermutung, die auf Ihrem Verständnis der Situation basiert, besser sein kann als ihre, die auf Statistiken der Vergangenheit basiert. Beachten Sie, dass wir ignorieren Zinseffekte in dieser Diskussion, aber mit aktuellen Zinsen, das ist ein kleiner Effekt. Wir passen uns auch an, dass Optionen frühzeitig ausgeübt werden können, was sie wertvoller macht. Bei der Berechnung der gesamten PD muss dieser Mehrwert berücksichtigt werden, aber er ist nur für tiefgehende Optionen von Bedeutung. Durch die Verwendung von Anrufen, um die PD für hohe Preise zu berechnen und mit Puts, um die PD für niedrige Preise zu berechnen, können Sie das Problem zu vermeiden. DIE DURCH DEN MARKT UND IHRE MEINUNG IMPLIZIERTE PERSPEKTIVIERUNG Da Puts und Calls für die meisten Aktien auf den Optionsmärkten gehandelt werden, können wir die PD für die Aktien berechnen, die sich aus den jeweiligen Optionspreisen ergeben. Ich nenne dies die Märkte PD, wie es durch den Konsens von Optionskäufern und Verkäufern angekommen ist, auch wenn viele der Auswirkungen nicht bewusst sind. Der höchste Punkt auf dem Diagramm der Märkte impliziert PD-Kurve neigt dazu, in der Nähe der aktuellen Aktienkurs plus Zinsen abzüglich Dividenden, und wie Sie in beide Richtungen von dort aus gehen die Wahrscheinlichkeiten abnehmen, zunächst langsam, dann schneller und dann langsam wieder, Aber nie ganz null. Der ForwardPrice ist der erwartete Kurs, der durch die Wahrscheinlichkeitsverteilung impliziert wird. Klicken Sie auf das Bild oben, um eine größere Version anzuzeigen Die Kurve ist fast symmetrisch, außer dass etwas höhere Preise höhere Wahrscheinlichkeit haben als geringfügigere und viel höhere Preise haben eine geringere Wahrscheinlichkeit als nahe Null. Das ist, weil Preise neigen, schneller zu fallen, als sie aufsteigen und alle Organisationen haben einige Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Ereignisses, das zu ihnen geschieht. Im Interactive Brokers Probability Lab (Patent Pending) können Sie die PD ansehen, die wir unter Verwendung von Optionspreisen berechnen, die derzeit im Markt für einen Bestand oder eine Ware, auf der die Optionen aufgeführt sind, vorherrschen. Alles, was Sie tun müssen, ist das Symbol eingeben. Dies ist ein Live-PD-Diagramm, das sich als Optionsgebote ändert und Änderungen an den Börsen bietet. Sie können jetzt die horizontale Balken in jedem Intervall greifen und verschieben Sie es nach oben oder unten, wenn Sie denken, dass der Preis, der in diesem Intervall endet, eine höhere oder niedrigere Wahrscheinlichkeit als die Konsensus-Vermutung hat, wie vom Markt ausgedrückt. Sie werden feststellen, dass, sobald Sie eine der Balken bewegen, alle anderen Balken gleichzeitig bewegt werden, wobei die entfernteren Balken sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen, da alle Wahrscheinlichkeiten bis zu 1,00 addieren müssen. Beachten Sie auch, dass die Märkte PD bleibt auf dem Display in blau, während Ihr rot ist und die Reset-Taste wird wischen Sie alle Ihre doodling. Der Markt neigt dazu, davon auszugehen, dass alle PDs dem statistischen Durchschnitt der vergangenen Ergebnisse nahe sind, es sei denn, dass eine endgültige Unternehmensmaßnahme, wie eine Fusion oder Übernahme, im Gange ist. Wenn Sie dem Markt oder den Einzelheiten bestimmter Aktien, Branchen oder Rohstoffe folgen, können Sie damit nicht einverstanden sein. Von Zeit zu Zeit können Sie eine andere Sicht auf die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Ereignissen und damit, wie sich die Preise entwickeln können. Dieses Tool gibt Ihnen die Möglichkeit zu illustrieren, grafisch auszudrücken und diese Ansicht zu handeln. Wenn Sie nicht über eine Stellungnahme der PD als unterscheiden sich von den Märkten, dann sollten Sie nicht einen Handel, weil jeder Handel hat man einen Null erwarteten Gewinn (abzüglich Transaktionskosten) unter den Märkten PD. Die Summe aller möglichen Ergebnisse (Gewinn oder Verlust in jedem Intervall) multipliziert mit ihrer zugehörigen Wahrscheinlichkeit ist der statistisch erwartete Gewinn und unter den Märkten PD ist er gleich Null für jeden Handel. Sie können alle tatsächlichen Handel wählen und berechnen den erwarteten Gewinn zu beweisen, dass für sich. So, jedes Mal, wenn Sie einen Handel mit einer Erwartung des Profits zu tun, nehmen Sie eine Wette, dass die Märkte PD ist falsch und Ihr Recht ist. Dies ist wahr, ob Sie es wissen oder nicht, so können Sie sich auch bewusst sein, was Sie tun und schärfen Sie Ihre Fähigkeiten mit diesem Tool. DIE BESTE HANDEL UND IHRE POTENZIELLE KONSEQUENZEN Bitte gehen Sie vor, spielen Sie mit der PD, indem Sie die Verteilungsbalken unten ziehen. Wir zeigen Kombination Trades, die wahrscheinlich positive Ergebnisse unter Ihrer PD haben. Sie können angeben, ob Sie die optimalen Trades sehen möchten, die eine Kombination aus bis zu zwei, drei oder vier Optionsbeinen sind. Wir zeigen Ihnen die drei besten Kombinationstransaktionen zusammen mit dem entsprechenden erwarteten Gewinn, dem Sharpe-Verhältnis, dem Nettobetrag oder dem Guthaben, der prozentualen Gewinnwahrscheinlichkeit, dem maximalen Gewinn und dem maximalen Verlust sowie den damit verbundenen Wahrscheinlichkeiten für jeden Handel. Die besten Trades sind diejenigen mit dem höchsten Sharpe-Ratio oder dem höchsten Verhältnis des erwarteten Profits zur Variabilität des Ergebnisses. Bitte denken Sie daran, dass der erwartete Gewinn als die Summe aus Gewinn oder Verlust definiert ist, wenn er mit der von Ihnen festgelegten Wahrscheinlichkeit multipliziert wird. Auf der unteren Grafik sehen Sie Ihre prognostizierten Gewinn oder Verlust, die aus dem Handel und die damit verbundene Wahrscheinlichkeit, die jedem Preis Punkt entsprechen würde. Die interaktive Grafik unten ist eine grobe Simulation unserer Echtzeit-TWS Probability Lab Anwendung unter dem Trading Tools-Menü, um unsere Kunden. Ebenso werden die besten Trades nur zu illustrativen Zwecken angezeigt. Anders als in der eigentlichen Anwendung, sind sie nicht für Ihre Verteilung optimiert. Wenn Sie einen Handel in unserer TWS-Anwendung mögen, können Sie die Menge erhöhen und die Bestellung abschicken. Stellenangeboten Beratungsangeboten Neuen Projekten Anfragen zu Stellen Expertenrat - Anfragen Geschäften Referenz - IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM und IB Trader Workstation SM sind Dienstleistungsmarken und / oder Warenzeichen von Interactive Brokers LLC. Unterlagen für eventuelle Ansprüche und statistische Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle angezeigten Handelssymbole dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht für die Darstellung von Empfehlungen gedacht. Das Verlustrisiko im Online-Handel von Aktien, Optionen, Futures, Forex, ausländischen Aktien und Anleihen kann erheblich sein. Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet. Für weitere Informationen lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen. Für eine Kopie besuchen Sie www. theocc / about / publications / character-risks. jsp. Vor dem Handel müssen die Kunden die entsprechenden Risikohinweise auf unserer Seite "Warnungen und Haftungsausschlüsse" - www. interactivebrokers / disclosure - lesen. Der Margin-Handel ist nur für anspruchsvolle Anleger mit hoher Risikobereitschaft geeignet. Sie können mehr als Ihre erste Investition zu verlieren. Weitere Informationen zu Margin-Darlehen finden Sie unter www. interactivebrokers / interest. Sicherheits-Futures beinhalten ein hohes Risiko und sind nicht für alle Anleger geeignet. Der Betrag, den Sie verlieren können, ist möglicherweise größer als Ihre ursprüngliche Investition. Vor dem Trading Sicherheit Futures, lesen Sie bitte die Security Futures Risk Disclosure Statement. Für eine Kopie besuchen Sie interactivebrokers / Offenlegung. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Devisenhandel. Der Abrechnungstermin der Devisengeschäfte kann aufgrund von Zeitzonenunterschieden und Feiertagen variieren. Beim Handel über Devisenmärkte, kann dies dazu führen, dass Fremdkapital zur Begleichung von Devisengeschäften. Der Zinssatz für Fremdkapital muss bei der Berechnung der Kosten für Trades über mehrere Märkte betrachtet werden. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC ist ein Mitglied NYSE - FINRA - SIPC und reguliert von der US Securities and Exchange Commission und der Commodity Futures Trading Commission. Hauptsitz: Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA www. interactivebrokers INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. Ist Mitglied der Investment Industry Regulatory Organisation von Kanada (IIROC) und Mitglied - Kanadischer Investor Protection Fund. Der Handel von Wertpapieren und Derivaten kann ein hohes Risiko beinhalten und Anleger sollten auf das Risiko vorbereitet sein, ihre gesamte Investition zu verlieren und weitere Beträge zu verlieren. Interactive Brokers Canada Inc. ist ein ausführender Händler und bietet keine Anlageberatung oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten. Sitz der Gesellschaft: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Kanada. Www. interactivebrokers. ca INTERAKTIVE BROKER (INDIEN) PVT. LTD. Ist Mitglied von NSE. BSE NSDL www. sebi. gov. in. Regn. Nein. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / FO / CD) BSE: INB / F / E 011288033 (CM / FO / CD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Sitz der Gesellschaft: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Indien. 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